MATD33 - Processos Estocástocos I
CÓDIGO: MATD33
DISCIPLINA: Processos Estocástocos I
NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 créditos
CARGA HORÁRIA: 90 horas
EMENTA:
Martingais. Desigualdade de “Downcrossings” e convergência quase certa. Desigualdade de Doob. Integrabilidade uniforme e convergência em Lp. Teorema da Parada Opcional. Cadeias de Markov: medidas invariantes, acoplamento e convergência em variação total. Teorema Ergódico de Birkhoff para cadeias de Markov. Passeios aleatórios em espaço de estados enumerável: recorrência nula, recorrência positiva e transiência.
BIBLIOGRAFIA:
Durret, R., Probability: Theory and Examples, Third Edition. Duxbury, 2005; David A. Levin, Yuval Peres, and Elizabeth L. Wilmer. Markov Chains and Mixing Times, American Mathematical Society, (2006). Revuz, D. and Yor, M., Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer-Velag, 1991.
