Matemática

MATE41 Processos Estocásticos II

CÓDIGO: MATE41

DISCIPLINA: Processos Estocásticos II

NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 créditos

CARGA HORÁRIA: 90 horas

 

Ementa:

Teorema de Hille-Yosida. Geradores, funções de transição e Processos de Markov. Pro-blema martingal. Critério de Kolmogorov. Variação quadrática do Browniano e proprie-dades trajetoriais: Hölder-continuidade, não-diferenciabilidade, variação infinita. Propri-edade de Markov. Lei 0-1 de Blumenthal. Propriedade Forte de Markov. Isometria de Itô e noções de cálculo estocástico.
Bibliografia:
Stewart N. Ethier, Thomas G. Kurtz. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley Series in Probability and Statistics. Revuz, D. and Yor, M., Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer-Verlag, 1991;